Pronósticos

Introducción

Este reporte presenta un análisis cuantitativo de distintas estrategias de trading aplicadas a un conjunto de activos. El objetivo es mostrar cómo se habrían comportado en el pasado, evaluando métricas clave como:

  • CAGR (crecimiento anual compuesto)
  • Sharpe (rentabilidad ajustada por riesgo)
  • MaxDD (máximo drawdown o pérdida máxima)
  • Profit Factor y WinRate

El usuario podrá explorar resultados históricos, comparar enfoques (Tendencia clásica, Alta actividad, Premium filtrada) y evaluar su aplicabilidad en escenarios actuales.

Este documento está diseñado como herramienta educativa para inversionistas interesados en mejorar su comprensión de métricas financieras y gestión del riesgo.


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Tabla de versiones

Sentimiento del mercado

Estrategias

Este informe genera señales individuales por acción aplicando tres enfoques cuantitativos distintos: Tendencia clásica, Alta actividad y Premium filtrada. Cada estrategia funciona como un filtro que detecta oportunidades de entrada y salida según condiciones técnicas y de riesgo, mostrando métricas como CAGR, Sharpe y MaxDD. No busca optimizar un portafolio global, sino ofrecer distintas perspectivas para evaluar un mismo activo de forma determinística y reproducible.

Esta estrategia se centra en activos con movimientos claros y sostenidos en una sola dirección. El objetivo es capturar tramos largos de tendencia con pocas operaciones, priorizando la estabilidad y la claridad del equity. Funciona mejor en mercados ordenados, donde los precios mantienen un rumbo definido (ej. índices amplios o blue chips con momentum). El compromiso es que en fases laterales o de alta volatilidad puede quedarse sin entrar o generar menos señales. #### 🔦 Highlight — Top 3 por CAGR (Estrategia 1)

📊 Resumen

Nota: filas en rojo indican MaxDD < −35% y en amarillo Sharpe < 0.4.

📉 Gráficos

Diseñada para activos con rangos amplios, falsos arranques o movimientos bruscos. Acepta más operaciones porque busca capturar impulsos frecuentes, incluso tras caídas fuertes o pullbacks. Es útil en mercados con momentum intermitente (ej. NVDA, TSLA, PLTR), donde hay varias rachas de subidas y bajadas rápidas. El compromiso: mayor ruido y trades de menor calidad; el Sharpe tiende a ser más volátil.

🔦 Highlight — Top 3 por CAGR (Estrategia 2)

📊 Resumen

Nota: filas en rojo indican MaxDD < −35% y en amarillo Sharpe < 0.4.

📉 Gráficos

Pensada para activos ruidosos o erráticos, donde se prioriza la consistencia y el control del drawdown. Usa confirmaciones extra para reducir señales falsas, sacrificando cantidad de trades a cambio de calidad. Se adapta mejor en mercados laterales o subidas limpias (ej. biotecnología, small caps seleccionadas). El compromiso: menos operaciones y, en algunos casos, puede perder rallies iniciales.

🔦 Highlight — Top 3 por CAGR (Estrategia 3)

📊 Resumen

Nota: filas en rojo indican MaxDD < −35% y en amarillo Sharpe < 0.4.

📉 Gráficos