Pronósticos
Introducción
Este reporte presenta un análisis cuantitativo de distintas estrategias de trading aplicadas a un conjunto de activos. El objetivo es mostrar cómo se habrían comportado en el pasado, evaluando métricas clave como:
- CAGR (crecimiento anual compuesto)
- Sharpe (rentabilidad ajustada por riesgo)
- MaxDD (máximo drawdown o pérdida máxima)
- Profit Factor y WinRate
El usuario podrá explorar resultados históricos, comparar enfoques (Tendencia clásica, Alta actividad, Premium filtrada) y evaluar su aplicabilidad en escenarios actuales.
Este documento está diseñado como herramienta educativa para inversionistas interesados en mejorar su comprensión de métricas financieras y gestión del riesgo.
⚖️ Aviso Legal
Este informe y sus métricas se entregan únicamente con fines educativos e informativos. No constituyen:
- Asesoría de inversión personalizada.
- Recomendación de compra/venta de valores.
- Garantía de resultados futuros.
Cada usuario es responsable de evaluar los riesgos y tomar sus propias decisiones de inversión. BI Evolution no gestiona capital de terceros ni brinda asesoría financiera regulada.
Mejor estrategia (Sharpe medio)
Estrategia 2 – Alta actividad
Sharpe medio: 0.6 | CAGR medio: 3.3%
Top ticker (CAGR)
GPCR
11.6% | Sharpe 1.07 | MaxDD -4.3%
Riesgo agregado
MaxDD medio -3.8%
Promedio de drawdown máximo entre estrategias
Tabla de descripción columnas
Tabla de versiones
Sentimiento del mercado
Estrategias
Este informe genera señales individuales por acción aplicando tres enfoques cuantitativos distintos: Tendencia clásica, Alta actividad y Premium filtrada. Cada estrategia funciona como un filtro que detecta oportunidades de entrada y salida según condiciones técnicas y de riesgo, mostrando métricas como CAGR, Sharpe y MaxDD. No busca optimizar un portafolio global, sino ofrecer distintas perspectivas para evaluar un mismo activo de forma determinística y reproducible.
Esta estrategia se centra en activos con movimientos claros y sostenidos en una sola dirección. El objetivo es capturar tramos largos de tendencia con pocas operaciones, priorizando la estabilidad y la claridad del equity. Funciona mejor en mercados ordenados, donde los precios mantienen un rumbo definido (ej. índices amplios o blue chips con momentum). El compromiso es que en fases laterales o de alta volatilidad puede quedarse sin entrar o generar menos señales. #### 🔦 Highlight — Top 3 por CAGR (Estrategia 1)
📊 Resumen
Nota: filas en rojo indican MaxDD < −35% y en amarillo Sharpe < 0.4.
📉 Gráficos
Diseñada para activos con rangos amplios, falsos arranques o movimientos bruscos. Acepta más operaciones porque busca capturar impulsos frecuentes, incluso tras caídas fuertes o pullbacks. Es útil en mercados con momentum intermitente (ej. NVDA, TSLA, PLTR), donde hay varias rachas de subidas y bajadas rápidas. El compromiso: mayor ruido y trades de menor calidad; el Sharpe tiende a ser más volátil.
🔦 Highlight — Top 3 por CAGR (Estrategia 2)
📊 Resumen
Nota: filas en rojo indican MaxDD < −35% y en amarillo Sharpe < 0.4.
📉 Gráficos
Pensada para activos ruidosos o erráticos, donde se prioriza la consistencia y el control del drawdown. Usa confirmaciones extra para reducir señales falsas, sacrificando cantidad de trades a cambio de calidad. Se adapta mejor en mercados laterales o subidas limpias (ej. biotecnología, small caps seleccionadas). El compromiso: menos operaciones y, en algunos casos, puede perder rallies iniciales.
🔦 Highlight — Top 3 por CAGR (Estrategia 3)
📊 Resumen
Nota: filas en rojo indican MaxDD < −35% y en amarillo Sharpe < 0.4.